مدت زمان مطالعه: حدود 10دقیقه
مقدمه
الگوی شکست نوسان یکی از روش‌های تکنیکال جذابه که معامله‌گرها ازش برای پیدا کردن نقاطی تو نمودار استفاده می‌کنن که احتمال تغییر روند یا شکست توشون زیاده. این الگو به ما می‌گه کجا احتمال داره که قیمت ناگهان جهتش رو عوض کنه و فرصتی برای معامله ایجاد بشه.
منشأ الگوی شکست نوسان
این الگو خیلی وقت پیش تو دنیای معامله‌گری سر و کله‌اش پیدا شد، ولی اولین بار در سال ۲۰۱۲، "تریدر دانته" این الگو رو توی یه وبینار مطرح کرد و بعد هم حسابی سر زبون‌ها افتاد. البته این الگو به مفاهیمی مثل روش وایکوف و روش‌های RSI هم شباهت داره، چون همه اینا تلاش می‌کنن از تغییرات نقدینگی تو بازار برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج استفاده کنن.
الگوی شکست نوسان چیه؟
الگوی شکست نوسان به شناسایی نقاط نوسانی (Swing Points) توی روندهای صعودی یا نزولی اشاره داره. این نقاط نوسان نقاطی هستن که قیمت توشون به اوج یا کف می‌رسه و بعدش مسیرش رو تغییر می‌ده. حالا، اگه این تغییر در سطوح حمایت یا مقاومت بیفته، می‌تونه نویدبخش شروع یه روند جدید یا برگشت قیمت باشه.
ساختار بازار چیه؟
ساختار بازار به حالتی که قیمت توش حرکت می‌کنه می‌گن و سه نوع داره:
- روند صعودی (Uptrend): قیمت‌ها مدام بالاتر می‌رن و سقف‌ها و کف‌های جدید از قبلی بالاترن. بهش می‌گیم Higher Highs (HH) و Higher Lows (HL).
- روند نزولی (Downtrend): قیمت‌ها پایین و پایین‌تر میان، سقف‌ها و کف‌های جدید از قبلی پایین‌ترن. اینجا Lower Highs (LH) و Lower Lows (LL) داریم.
- بازار رِنج یا تثبیت‌شده(Consolidation Range): قیمت تو یه بازه خاص نوسان داره و نه بالا میره، نه پایین.
در زمینه ساختار بازار، برای اینکه حرکت قیمت به حالت صعودی باقی بماند، بازار باید به طور مداوم سقف‌های بالاتر (HH) را بشکند و در عین حال بالاتر از کف‌های بالاتر (HL) بماند. برعکس، برای اینکه حرکت قیمت به حالت نزولی باقی بماند، بازار باید کف‌های پایین‌تر (LL) را بشکند و در عین حال پایین‌تر از سقف‌های پایین‌تر (LH) باقی بماند.
مهم است که توجه داشته باشید این نقاط نوسان بسیار ذهنی هستند و به تحلیل فردی معامله‌گران بستگی دارند. یک روش ساده برای تعیین این سطوح، شناسایی یک قیمت بالا یا پایین است و سپس استفاده از تعدادی مشخص از شمع‌های بالاتر یا پایین‌تر در سمت چپ و/یا راست آن نقطه قیمتی برای تعیین سقف یا کف نوسان، که این تعداد توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. همین رویکرد را می‌توان برای شکست‌های نقاط نوسان نیز اعمال کرد. هنگامی که یک نقطه نوسان مشخص شد، شکست آن نقطه نوسان ممکن است با بسته شدن یک شمع بالاتر یا پایین‌تر از آن نقطه نوسان تعیین شود، در حالی که برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند یک سایه (ویک) فراتر از آن نقطه نوسان باشد. برای اهداف این توضیح، فرض می‌کنیم که یک نقطه نوسان با حداقل ۵ شمع در سمت چپ یا راست بسته شدن شمع تعیین می‌شود و شکست نقطه نوسان با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن نقطه نوسان مشخص می‌شود.
شناسایی الگوی شکست نوسان
الگوی شکست نوسان به حالتی گفته می‌شه که قیمت می‌خواد از یک سقف یا کف مهم رد بشه (یعنی از یک سقف بالاتر (HH) یا یک کف پایین‌تر (LL) عبور کنه). برای اینکه شکست نوسان باشه، باید طوری عمل کنه که فقط سایه یا ویک شمع از این سقف یا کف رد بشه، ولی بدنه شمع (قسمت پر شمع) نباید اون رو رد کنه.
مراحل کلی تشخیص الگوی شکست نوسان:
- تثبیت سقف/کف نوسان: اول سقف یا کف نوسان باید شکل گرفته باشه.
- ایجاد سایه‌ی شمع بالای سقف یا پایین کف نوسان: شمع‌ها باید از سطح عبور کنن ولی بسته نشن (یعنی قیمت نهایی شمع بالاتر یا پایین‌تر نباشه).
- ورود در زمان شکست کامل: وقتی که قیمت شمع کاملاً از سطح عبور کرد و بسته شد، می‌شه وارد معامله شد.
- تعیین حد ضرر: حد ضرر رو می‌شه بالای سایه تنظیم کرد.
- تعیین اهداف معامله: اهداف رو خود معامله‌گر بر اساس تحلیل تعیین می‌کنه.
تفاوت الگوی شکست نوسان و شکست کاذب
خیلی وقت‌ها این الگو رو با شکست کاذب اشتباه می‌گیرن. ولی تو شکست کاذب، قیمت بعد از شکست سطح برمی‌گرده داخل همون محدوده‌ی قبلی، مثل یه حالت جمع شده که انگار بازار اون سطح رو تست کرده ولی دوباره برمی‌گرده توش. به عبارت دیگه، توی شکست کاذب، شمع‌ها هم از دامنه عبور می‌کنن و هم برمی‌گردن داخلش.
نکته کلیدی مهم در اینجا این است که یک دامنه تجمعی باید تثبیت شود و بدنه شمع باید بالای یا پایین آن دامنه بسته شود.
تثبیت یک دامنه تجمعی
وقتی بازار داره تو یه محدوده یا دامنه حرکت می‌کنه و نمی‌تونه سقف‌های جدید یا کف‌های جدیدی بزنه، یعنی تو همون محدوده گیر کرده و از یه سقف بالاتر به کف بالاتر یا از یه کف پایین‌تر به سقف پایین‌تر میره. به این حالت می‌گیم بازار تو یه دامنه قرار داره.
شکست تو این دامنه وقتی اتفاق می‌افته که قیمت از این محدوده بزنه بیرون و یه‌کم بالاتر یا پایین‌تر بسته بشه. اگه این اتفاق بیفته و بعدش دوباره قیمت به همون محدوده برگرده، به این حالت شکست کاذب می‌گیم؛ یعنی شکست واقعی نیست و قیمت به محدوده قبلیش برگشته.
الگوی شکست نوسان، هم می‌تونه تو این مرزهای بالایی و پایینی این دامنه اتفاق بیفته و هم تو بازارهای روندی (بازاری که داره رو به بالا یا پایین حرکت می‌کنه). ولی فرقش با شکست کاذب اینه که تو شکست کاذب فقط تو یه دامنه تثبیت‌شده پیش میاد؛ یعنی حتماً بازار تو یه محدوده گیر کرده، اما الگوی شکست نوسان می‌تونه هم تو دامنه و هم تو بازار روندی اتفاق بیفته.
بهبود دقت الگو
الگوی شکست نوسان خیلی شبیه به روش‌هایی مثل روش وایکوف و الگوی شکست نوسان RSI هست. تو این روش‌ها، فرض می‌شه نقدینگی یا سفارشات زیادی بالای سقف‌ها و پایین کف‌ها جمع شده و معامله‌گران حرفه‌ای دنبال استفاده از این نقاط برای پیدا کردن چرخش‌های احتمالی بازار هستن.
لگوی شکست نوسان یه ابزار تکنیکالی قوی و کاربردیه که به ما کمک می‌کنه نقاط مهمی رو توی بازار پیدا کنیم؛ یعنی جاهایی که قیمت احتمال داره جهتش رو عوض کنه یا یه حرکت جدی به خودش بگیره. با کمک این الگو می‌تونیم بفهمیم که آیا قیمت واقعاً از یه سطح رد شده و قراره یه روند جدید رو شروع کنه یا فقط یه شکست کاذب بوده و دوباره به محدوده قبلیش برمی‌گرده.
این الگو رو می‌تونیم هم توی بازارهایی که روند دارن و هم توی بازارهای رنج یا تثبیت‌شده استفاده کنیم. الگوی شکست نوسان، با توجه به ساختار شمع‌ها و جایی که سایه‌هاشون قرار می‌گیره، راهنمای خوبی برای گرفتن تصمیمات بهتر توی معاملات می‌شه. به‌خصوص تو بازارهای متمرکز که سفارش‌های زیادی بالای سقف‌ها یا پایین کف‌ها انباشته شده، این الگو می‌تونه خیلی قدرتمند باشه و نشون بده که آیا بازار کشش نقدینگی برای چرخش یا بازگشت داره.
در نهایت، این الگو شبیه روش‌هایی مثل وایکوف و RSI هم هست و می‌تونه توی تصمیم‌گیری معامله‌گرها برای ورود و خروج تو نقاط کلیدی حسابی کمک‌کننده باشه.