منشأها:
الگوی شکست نوسان بیش از یک دهه است که وجود دارد، اگرچه منشأ دقیق آن همچنان نامشخص است. به احتمال زیاد، این الگو از الگوهای محبوبی که بین سال‌های ۱۸۷۳ تا ۱۹۷۰ توسعه یافته بودند، تکامل یافته است، مانند روش وایکوف (Wyckoff Method) توسط ریچارد وایکوف و الگوی شکست نوسان RSI توسط جی. ویلز وایلدر، زیرا آن‌ها رویکردی مشابه را ارائه می‌دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
اولین اشاره به این الگو با این نام، در سال ۲۰۱۲ توسط معامله‌گر مشهور "تریدر دانته" (Trader Dante) در یک وبینار صورت گرفت که طی آن این الگو را توضیح داد. حتی در آن زمان نیز او اشاره کرد که این الگو چیزی است که او کشف کرده و در حال مطالعه بوده است. با این حال، دانته این الگو را توسعه نداد، اما قطعاً توسط او محبوب شد.
الگوی شکست نوسان چیست؟
الگوی شکست نوسان از همان مفاهیم معاملاتی نقدینگی سرچشمه می‌گیرد. این الگو شامل شناسایی ساختار بازار و استفاده از نقاط نوسان درون این ساختار برای تشخیص شکست‌های نوسانی است. بنابراین، ابتدا باید ساختار بازار را درک کنیم.
ساختار بازار
ساختار بازار معمولاً به یک شکل موج‌گونه اشاره دارد که هنگام روند بازار مشاهده می‌شود. ساختار بازار صعودی با ایجاد سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) شناخته می‌شود، در حالی که یک روند نزولی با ایجاد کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) شناخته می‌شود. به این نقاط در بازار «نقاط نوسان» گفته می‌شود.
در زمینه ساختار بازار، برای اینکه حرکت قیمت به حالت صعودی باقی بماند، بازار باید به طور مداوم سقف‌های بالاتر (HH) را بشکند و در عین حال بالاتر از کف‌های بالاتر (HL) بماند. برعکس، برای اینکه حرکت قیمت به حالت نزولی باقی بماند، بازار باید کف‌های پایین‌تر (LL) را بشکند و در عین حال پایین‌تر از سقف‌های پایین‌تر (LH) باقی بماند.
مهم است که توجه داشته باشید این نقاط نوسان بسیار ذهنی هستند و به تحلیل فردی معامله‌گران بستگی دارند. یک روش ساده برای تعیین این سطوح، شناسایی یک قیمت بالا یا پایین است و سپس استفاده از تعدادی مشخص از شمع‌های بالاتر یا پایین‌تر در سمت چپ و/یا راست آن نقطه قیمتی برای تعیین سقف یا کف نوسان، که این تعداد توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. همین رویکرد را می‌توان برای شکست‌های نقاط نوسان نیز اعمال کرد. هنگامی که یک نقطه نوسان مشخص شد، شکست آن نقطه نوسان ممکن است با بسته شدن یک شمع بالاتر یا پایین‌تر از آن نقطه نوسان تعیین شود، در حالی که برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند یک سایه (ویک) فراتر از آن نقطه نوسان باشد. برای اهداف این توضیح، فرض می‌کنیم که یک نقطه نوسان با حداقل ۵ شمع در سمت چپ یا راست بسته شدن شمع تعیین می‌شود و شکست نقطه نوسان با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن نقطه نوسان مشخص می‌شود.
شناسایی الگوی شکست نوسان
بالاتر (HH) یا کف پایین‌تر (LL) را تثبیت کند و از آن رد شود. هنگامی که قیمت بالای یا پایین سطح نوسان رد می‌شود، باید همچنین پایین آن سطح نوسان بسته شود و سایه‌ای (ویک) باقی بگذارد. مهم است که بدنه شمع بالاتر یا پایین‌تر از آن نقطه نوسان بسته نشود، زیرا این حالت به عنوان یک شکست (breakout) محسوب می‌شود.
۱: سقف/کف نوسان تثبیت شده.
۲: سایه‌های شمع بالای سقف/کف نوسان (اما بسته نمی‌شود بالاتر/پایین‌تر).
۳: ورود در زمان شکست و بسته شدن بالاتر یا پایین‌تر از شمعی که سایه را ایجاد کرده یا سطح تعیین‌شده توسط معامله‌گر.
۴: تعیین حد ضرر بالای سایه.
۵: اهداف تعیین‌شده توسط معامله‌گر.
برداشت‌های نادرست درباره الگوی شکست نوسان
این الگو اغلب با الگوی شکست کاذب اشتباه گرفته می‌شود، اما اینطور نیست. یک شکست کاذب ایده‌آل زمانی شناسایی می‌شود که قیمت در یک دوره تجمعی گیر کند و یک شمع بالای یا پایین دامنه بسته شود، اما سپس دوباره درون تجمع بسته شود.
نکته کلیدی مهم در اینجا این است که یک دامنه تجمعی باید تثبیت شود و بدنه شمع باید بالای یا پایین آن دامنه بسته شود.
تثبیت یک دامنه تجمعی
یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تعیین یک دامنه زمانی است که بازار نتواند سقف‌های بالاتر یا کف‌های پایین‌تر را ایجاد کند و در بین سقف بالاتر و کف بالاتر یا کف پایین‌تر و سقف پایین‌تر باقی بماند.
یک شکست مبتنی بر این دامنه زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالای آن شکسته و بسته شود یا این دامنه را بشکند و سپس دوباره به دامنه بازگردد، که ایجاد یک شکست کاذب را به همراه دارد.
الگوی شکست نوسان همچنین می‌تواند در مرزهای بالایی و پایینی دامنه تجمعی اتفاق بیفتد، اما می‌تواند در یک بازار روندی نیز رخ دهد. بنابراین، تفاوت اصلی بین یک شکست کاذب و یک الگوی شکست نوسان این است که الگوی شکست نوسان می‌تواند هم در یک دامنه تجمعی و هم در بازارهای روندی اتفاق بیفتد، در حالی که برای شناسایی یک الگوی شکست کاذب ایده‌آل، قیمت باید در یک دامنه تجمعی تثبیت‌شده قرار داشته باشد.
بهبود دقت الگو
ساختار الگوی شکست نوسان شبیه به ساختار سایر روش‌های معاملاتی مانند روش وایکوف و الگوی شکست نوسان RSI است، همچنین به روش‌های مدرن‌تری در جامعه معاملاتی تاجر دایره داخلی (ICT) شباهت دارد. نظریه پشت بسیاری از این الگوها و سیستم‌ها این است که نقدینگی در بالای یا پایین این نقاط کلیدی در بازار قرار دارد و هر الگو یا سیستم یک روش دیگر برای بهره‌برداری از این نقدینگی با امید یافتن نقاط چرخش بازار است.
این الگو می‌تواند بسیار قدرتمند باشد زمانی که در کنار بازارهای متمرکز استفاده شود، جایی که سفارشات معلق بالای یا پایین نقاط نوسان قابل مشاهده است. در بازارهای غیرمتمرکز، کار کمی دشوارتر است. این الگو می‌تواند به عنوان راهی برای تأیید کشش نقدینگی در این سطوح عمل کند تا نشان‌دهنده چرخش‌های بازار یا بازگشت‌ها باشد، که مفهومی بسیار مشابه با روش وایکوف است. خودکار کردن این تحلیل داده‌های حجم می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مفید باشد.
شاخص الگوی شکست نوسان (لوکس‌آلگو)
مقایسه حجم شمع خارج از سطح نوسان با حجم شمع زیر سطح نوسان می‌تواند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهد. ما شاخص الگوی شکست نوسان را توسعه دادیم تا کل فرآیند را خودکار کنیم، نه تنها برای شناسایی الگوها در نمودار شما، بلکه همچنین برای ارائه تحلیل حجم در اطراف الگو.
این تحلیل حجمی که بر روی شمع انجام می‌شود، با استفاده از داده‌های تایم‌فریم پایین‌تر انجام می‌گیرد.
این شاخص به طور کامل قادر به شناسایی الگوهای صعودی و نزولی به طور خودکار است. تحلیل حجم فراتر از الگوی شکست نوسان می‌تواند با این الگوهای مبتنی بر نقدینگی بسیار مفید باشد. کاربران باید به ابزارهایی که می‌توانند در کنار این شاخص استفاده کنند، مانند پروفایل‌های حجم و رد پای حجم، توجه کنند. در زیر یک ویدیو وجود دارد که نمای کلی از این شاخص را ارائه می‌دهد و شما می‌توانید به صورت رایگان به آن دسترسی پیدا کرده و بیشتر درباره این شاخص بیاموزید. به یاد داشته باشید، هیچ شاخصی نباید به صورت کور دنبال شود. در بازارها ایمن باشید و تا بار دیگر!