برو به محتوای اصلی

استفاده مؤثر از RSI

— الگومن

استفاده مؤثر از RSI

مدت زمان پیشنهادی مطالعه: ۶ دقیقه

سلام! توی این مقاله قراره به زبون ساده در مورد RSI یا همون شاخص قدرت نسبی صحبت کنیم. این شاخص بهت کمک می‌کنه تا معاملاتت رو بهتر مدیریت کنی. اگه تازه‌کار هستی یا می‌خوای بدونی چطور از RSI برای بهبود معاملاتت استفاده کنی، با من همراه باش.

۱. RSI چیه و به چه دردی می‌خوره؟

RSI یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکاله که توسط J. Welles Wilder ساخته شده. این ابزار بهت کمک می‌کنه بفهمی که یه دارایی (مثل سهام، ارز، یا حتی بیت‌کوین) بیش از حد خریده شده یا بیش از حد فروخته شده. به عبارت دیگه، این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنه:

  • وقتی RSI بالای ۷۰ باشه، یعنی احتمالاً دارایی زیادی خریده شده و ممکنه قیمتش سقوط کنه.
  • وقتی RSI زیر ۳۰ باشه، یعنی دارایی زیادی فروخته شده و احتمال افزایش قیمت وجود داره.

۲. چطوری محاسبه می‌شه؟

حالا بریم سراغ محاسبه RSI. ممکنه فرمولش پیچیده به نظر بیاد، ولی با یه توضیح ساده راحت می‌شه درکش کرد. فرمول اصلی به این شکله:

RSI=100−(1001+RS)RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right)RSI=100−(1+RS100​)

RS همون نسبت قدرت نسبیه که از تقسیم میانگین افزایش‌ها به میانگین کاهش‌ها در یه بازه زمانی (معمولاً ۱۴ روز) به‌دست میاد. محاسبه مراحل ساده‌ای داره:

  1. محاسبه تغییرات قیمت: تفاوت بین قیمت‌های بسته شدن در هر دوره رو محاسبه کن.
  2. میانگین‌گیری: میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها رو برای یه بازه ۱۴ روزه حساب کن.
  3. RS: نسبت میانگین افزایش به کاهش رو محاسبه کن.
  4. RSI: از فرمول بالا برای به‌دست آوردن عدد RSI استفاده کن.

۳. چطور از RSI برای معاملات استفاده کنیم؟

خب، حالا چطوری می‌تونیم از این عدد استفاده کنیم؟

  • زمان فروش: وقتی RSI بالای ۷۰ می‌ره، یعنی احتمالاً وقت فروشه چون قیمت ممکنه سقوط کنه.
  • زمان خرید: وقتی RSI زیر ۳۰ باشه، ممکنه زمان خوبی برای خرید باشه چون احتمال افزایش قیمت وجود داره.

فرمول

elta = close - close[1]
upward = max(delta,0)
downward = max(-delta,0) 
relative_strength = rma(upward,length)/rma(downward,length)
relative_strength_index = 100 - 100/(1 + relative_strength)

جایی که 'close' قیمت بسته شدن، 'relative_strength' قدرت نسبی و 'rma' میانگین متحرک Wilders (RMA) است، که گاهی اوقات به‌عنوان میانگین متحرک صاف (SMMA) نیز شناخته می‌شود. این میانگین متحرک یک فیلتر نمایی است که از ضریب صاف‌کننده 1/طول به‌جای 2/(طول+1) در مورد میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند.

💡
RSI = rma(upward,length)/rma(abs(delta),length) × 100‍‍

۴. واگرایی‌ها رو فراموش نکن!

یکی از بهترین ویژگی‌های RSI اینه که می‌تونی از واگرایی‌ها استفاده کنی. وقتی قیمت داره بالا می‌ره ولی RSI داره پایین میاد، این نشونه‌ای از تغییر روند احتمالی بازاره. این یعنی باید دقت بیشتری کنی چون ممکنه زمان خروج از معامله باشه.

۵. انتخاب میانگین متحرک مناسب

در محاسبه RSI می‌تونی از چند نوع میانگین متحرک استفاده کنی:

  • میانگین متحرک Wilders (RMA): این همون میانگینیه که Wilder برای محاسبه RSI به‌کار برد. نوسانات رو صاف‌تر نشون می‌ده و برای تحلیل‌های بلندمدت مناسبه.
  • میانگین متحرک ساده (SMA): این روش حساسیت بیشتری به تغییرات بازار داره و برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت خوبه.
  • میانگین متحرک نمایی (EMA): این نوع میانگین به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌ده و برای معاملات سریع و کوتاه‌مدت خیلی خوب عمل می‌کنه.

۶. چطور محاسبات RSI رو با میانگین متحرک ساده انجام بدیم؟

بعضی از معامله‌گران برای محاسبه RSI از SMA استفاده می‌کنن. روشش اینه:

  1. تغییرات قیمت: تفاوت بین قیمت بسته شدن فعلی و قبلی رو محاسبه کن.
  2. میانگین متحرک: میانگین ساده تغییرات مثبت و منفی رو محاسبه کن.
  3. RS: نسبت میانگین تغییرات مثبت به منفی رو حساب کن.
  4. RSI: در نهایت از فرمول اصلی برای محاسبه RSI استفاده کن.

جمع‌بندی

RSI یه ابزار قدرتمنده که می‌تونی ازش برای پیدا کردن بهترین زمان خرید و فروش استفاده کنی. فقط یادت باشه که این ابزار به تنهایی کافی نیست؛ همیشه باید با سایر ابزارها و شاخص‌ها ترکیبش کنی تا به نتیجه بهتری برسی.

حالا وقتشه که بری و از RSI تو معاملاتت استفاده کنی!