برو به محتوای اصلی

استفاده مؤثر از RSI

— الگومن

استفاده مؤثر از RSI

اسیلاتورها (نوسانگرها) نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، به دلیل حجم بالای اطلاعاتی که ارائه می‌دهند و همچنین توانایی آن‌ها در پیش‌بینی تغییرات قیمتی. اغلب این ابزارها همراه با شاخص‌های روند استفاده می‌شوند.

نوسانگرها به دلیل توانایی‌شان در نشان دادن نقاط چرخش بازار و شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، ابزارهای قدرتمندی در دستان معامله‌گران هستند. این پست به بررسی عمیق یکی از اسیلاتورهای کلاسیک می‌پردازد، همراه با مشاهدات کاربردی و بررسی شاخص‌های مشتق‌شده از آن.

نکات و تکنیک‌های این مطلب به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از عملکرد نوسانگرها و نحوه استفاده از آن‌ها برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود داشته باشید.

RSI یک نوع اسیلاتور است
اسیلاتورها (نوسانگرها) در تحلیل تکنیکال نقش مهمی دارند، زیرا می‌توانند حجم زیادی از اطلاعات را ارائه دهند و همچنین توانایی پیش‌بینی تغییرات قیمتی را دارند. این ابزارها معمولاً همراه با شاخص‌های روند استفاده می‌شوند تا دید جامع‌تری از حرکت‌های بازار به دست آید.

یکی از محبوب‌ترین نوسانگرها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI یکی از شاخص‌های معروفی است که توسط J. Welles Wilder توسعه داده شده و اولین بار در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی" معرفی شد.

این پست به بررسی عمیق این اسیلاتور کلاسیک می‌پردازد
در اینجا مشاهداتی در مورد نحوه عملکرد RSI و همچنین بررسی شاخص‌های مشتق‌شده از آن ارائه خواهد شد تا درک بهتری از این ابزار داشته باشید.

مقدمه
RSI یکی از ابزارهای کلیدی در دنیای تحلیل تکنیکال است و یادگیری نحوه استفاده از آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر نرمال‌شده است که در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و هدف آن نشان دادن زمانی است که قیمت بیش از حد خریداری شده (overbought) یا بیش از حد فروخته شده (oversold) است و ممکن است یک بازگشت قیمتی رخ دهد.

وقتی یک اوراق بهادار بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود، RSI به محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) نزدیک می‌شود، و زمانی که پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود، به محدوده اشباع فروش (زیر ۳۰) می‌رسد. این مقادیر پیشنهادی توسط J. Welles Wilder تنظیم شده‌اند.

RSI یک تنظیم طول دارد که به کاربر اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت کوتاه‌مدت یا بلندمدت را به‌دست آورد. این تنظیم معمولاً به‌صورت پیش‌فرض روی ۱۴ قرار دارد و اغلب بدون تغییر باقی می‌ماند.

محاسبه
فرمول محاسبه RSI به شکل زیر است:

[ RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right) ]

در اینجا RS میانگین افزایش قیمت‌های بسته شدن تقسیم بر میانگین کاهش قیمت‌ها در یک دوره معین است. این فرمول باعث می‌شود RSI در بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار گیرد و سیگنال‌های مربوط به اشباع خرید و فروش را به معامله‌گران ارائه دهد.

محاسبات مختلف برای RSI اطلاعات جالبی درباره ساختار آن و اطلاعاتی که این شاخص قصد ارائه آن را دارد، فاش می‌کند.

محاسبات عمومی RSI به شرح زیر است:

  1. محاسبه تغییرات قیمت: ابتدا تغییرات قیمت در هر دوره زمانی مورد نظر را محاسبه کنید. این تغییرات می‌توانند مثبت یا منفی باشند.
  2. محاسبه میانگین افزایش و کاهش قیمت: میانگین افزایش قیمت‌های مثبت و میانگین کاهش قیمت‌های منفی را برای دوره زمانی مشخص (معمولاً ۱۴ دوره) محاسبه کنید.
  3. محاسبه نسبتی (RS): نسبت میانگین افزایش به میانگین کاهش قیمت‌ها را محاسبه کنید:
    [ RS = \frac{\text{میانگین افزایش قیمت‌ها}}{\text{میانگین کاهش قیمت‌ها}} ]
  4. محاسبه RSI: با استفاده از نسبت RS، RSI را محاسبه کنید:
    [ RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right) ]

این محاسبات کمک می‌کند تا RSI در بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار گیرد و به شناسایی وضعیت‌های اشباع خرید و فروش و همچنین نقاط احتمالی بازگشت قیمتی کمک کند.

فرمول

elta = close - close[1]
upward = max(delta,0)
downward = max(-delta,0) 
relative_strength = rma(upward,length)/rma(downward,length)
relative_strength_index = 100 - 100/(1 + relative_strength)

جایی که 'close' قیمت بسته شدن، 'relative_strength' قدرت نسبی و 'rma' میانگین متحرک Wilders (RMA) است، که گاهی اوقات به‌عنوان میانگین متحرک صاف (SMMA) نیز شناخته می‌شود. این میانگین متحرک یک فیلتر نمایی است که از ضریب صاف‌کننده 1/طول به‌جای 2/(طول+1) در مورد میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند.

یک محاسبه قابل‌فهم‌تر برای RSI به‌شرح زیر است:

  1. محاسبه تغییرات قیمت: تفاوت بین قیمت‌های بسته شدن فعلی و قبلی را محاسبه کنید.
  2. تفکیک تغییرات مثبت و منفی: تغییرات مثبت و منفی را جداگانه محاسبه کنید. تغییرات منفی را به صفر تغییر دهید و فقط تغییرات مثبت را نگه‌دارید.
  3. محاسبه میانگین‌های متحرک: برای تغییرات مثبت و منفی، میانگین متحرک صاف (SMMA یا RMA) را محاسبه کنید.
  4. محاسبه قدرت نسبی (RS): نسبت میانگین تغییرات مثبت به میانگین تغییرات منفی را محاسبه کنید:
    [ RS = \frac{\text{میانگین تغییرات مثبت}}{\text{میانگین تغییرات منفی}} ]
  5. محاسبه RSI: با استفاده از RS، RSI را محاسبه کنید:
    [ RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right) ]

این روش محاسبه به شما کمک می‌کند تا RSI را با دقت بالا و به‌راحتی درک کنید و از آن برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهره‌برداری کنید.

💡
RSI = rma(upward,length)/rma(abs(delta),length) × 100‍‍

انتخاب میانگین متحرک برای محاسبه RSI

انتخاب نوع میانگین متحرک برای محاسبه RSI می‌تواند بر نتایج حاصل از شاخص تأثیر بگذارد و نحوه محاسبه آن را تحت تأثیر قرار دهد.

محاسبه اصلی RSI از میانگین متحرک Wilders استفاده می‌کند، اما نویسندگان مختلف ممکن است از میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

  • میانگین متحرک Wilders (RMA): این روش که در محاسبه اصلی RSI به کار می‌رود، به دلیل ماهیت صاف‌کننده خود، نوسانات کمتری نسبت به میانگین متحرک‌های دیگر دارد و تغییرات قیمت را به آرامی منعکس می‌کند. این میانگین به‌ویژه برای کاهش نویز و ارائه دیدگاه بلندمدت مفید است.
  • میانگین متحرک ساده (SMA): استفاده از میانگین متحرک ساده ممکن است نتایج متفاوتی نسبت به محاسبه با RMA به همراه داشته باشد، چرا که SMA به‌طور یکنواخت به تمام داده‌های تاریخی وزن می‌دهد و ممکن است نوسانات و تغییرات سریع‌تری را نشان دهد.
  • میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی که به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد، می‌تواند حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت ارائه دهد. این روش ممکن است برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت مناسب‌تر باشد.

با انتخاب میانگین متحرک مناسب، می‌توانید RSI را مطابق با نیازهای تحلیل خود تنظیم کنید و نتایج بهتری از شاخص دریافت کنید.

استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA)

نسخه Cutler از RSI از میانگین متحرک ساده برای محاسبه RSI استفاده می‌کند و تغییرات قابل توجهی نسبت به میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک Wilders دارد و ویژگی‌های خاصی دارد.

اولین قدم در محاسبه با SMA به‌شرح زیر است:

  1. محاسبه تغییرات قیمت: تفاوت بین قیمت‌های بسته شدن فعلی و قبلی را محاسبه کنید. تغییرات مثبت و منفی را جداگانه محاسبه کنید.
  2. محاسبه میانگین‌های متحرک ساده: برای تغییرات مثبت و منفی، میانگین متحرک ساده (SMA) را برای دوره زمانی مشخص محاسبه کنید. به‌طور معمول، این دوره زمانی معادل ۱۴ روز است.[ \text{SMA مثبت} = \frac{\sum \text{تغییرات مثبت}}{\text{تعداد دوره‌ها}} ]
    [ \text{SMA منفی} = \frac{\sum \text{تغییرات منفی}}{\text{تعداد دوره‌ها}} ]
  3. محاسبه قدرت نسبی (RS): نسبت میانگین تغییرات مثبت به میانگین تغییرات منفی را محاسبه کنید:
    [ RS = \frac{\text{SMA مثبت}}{\text{SMA منفی}} ]
  4. محاسبه RSI: با استفاده از RS، RSI را محاسبه کنید:
    [ RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right) ]

این روش محاسبه با استفاده از میانگین متحرک ساده ممکن است نتایج متفاوتی نسبت به استفاده از میانگین متحرک Wilders و میانگین متحرک نمایی ارائه دهد و برای برخی تحلیل‌ها مناسب‌تر باشد.