Algoman Backtest V1 (PAC)
مدت زمان مطالعه پیشنهادی: ۱۰ دقیقه
اندیکاتورAlgoman Backtest V1 (PAC) یک ابزار قدرتمند برای تست استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که بر اساس مفاهیم پرایس اکشن و داده‌های گذشته بازار طراحی شده است. این اندیکاتور به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از ابزارهایی مانند ساختارهای بازار، اوردر بلاک ها و عدم تعادل‌ها استراتژی‌های شخصی‌سازی شده خود را ایجاد کنند و از داده‌های گذشته برای تحلیل و بهینه‌سازی آن‌ها استفاده کنند.
algoman_ai
مفاهیم پایه در Algoman Backtest V1
- پرایس اکشن : این اندیکاتور براساس داده‌های قیمت در بازار کار می‌کند. مفاهیم پرایس اکشن شامل ساختارهای مختلف بازار، اوردر بلاک و نواحی عدم تعادل است که در تجزیه و تحلیل رفتار بازار استفاده می‌شود.
- ساختار بازار: با تشخیص جهت حرکت قیمت و شکست نقاط نوسان، جهت کلی روند مشخص می‌شود.
- اوردر بلاک : مناطقی هستند که معامله‌گران بزرگ موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و معمولاً نقدینگی بالایی دارند.
- عدم تعادل‌ها: مناطقی از بازار که در آن تقاضا و عرضه به‌طور نابرابر وجود دارد، و این عدم تعادل می‌تواند باعث تغییر قیمت شود.
الگوریتم Step & Match: این الگوریتم، ستون فقرات اندیکاتور است که به کاربران اجازه می‌دهد تا شرایط ورود و خروج پیچیده را تنظیم کنند. این الگوریتم به دو روش کار می‌کند:
- Step: به ترتیب ،شرایط مختلف را ارزیابی می‌کند. زمانی که یک شرط درست باشد، به مرحله بعدی منتقل می‌شود و در نهایت یک سفارش بازار باز می‌شود.
- Match: در این حالت، وقتی چند شرط به‌صورت همزمان رخ دهند ، سفارش بازار باز می‌شود. این ترکیب به شما امکان می‌دهد هم شرایط ترتیبی و هم همزمانی را تست کنید.
منابع خارجی: این ابزار همچنین امکان استفاده از شاخص‌های خارجی مثل میانگین‌های متحرک، نوسانگرها و باندهای قیمتی را فراهم می‌کند. این ویژگی به کاربران انعطاف بیشتری می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با اوردر بلاک ها ترکیب کنند و شرایط بهینه‌ای برای معاملات خود ایجاد کنند.
امکانات اصلی اندیکاتور
- تنظیمات قابل شخصی‌سازی: شما می‌توانید تنظیمات ورودی و خروجی را بر اساس ساختارهای بازار، اوردر بلاک و نواحی عدم تعادل تنظیم کنید. این اندیکاتور بسیار انعطاف‌پذیر است و می‌تواند به‌طور دقیق بر اساس نیازهای شما تنظیم شود.
- سیستم هشدار کامل: یکی از نقاط قوت این اندیکاتور، سیستم هشدار قدرتمند آن است که به کاربران امکان می‌دهد هشدارهایی سفارشی تنظیم کنند. هشدارها می‌توانند برای هر اقدام استراتژی تنظیم شوند، مانند باز و بسته شدن موقعیت‌ها.
- بک تست کردن: با استفاده از داده‌های گذشته، کاربران می‌توانند عملکرد استراتژی‌های خود را با جزئیات مشاهده کنند. در بخش Strategy Tester، معیارهایی مانند سود خالص، تعداد معاملات موفق و حداکثر دراودان نمایش داده می‌شوند. این اطلاعات به شما کمک می‌کنند تا بهینه‌ترین پارامترها برای استراتژی خود را پیدا کنید.
- بهینه‌سازی استراتژی: از طریق Walk-Forward Optimization، شما می‌توانید استراتژی خود را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید و مطمئن شوید که استراتژی در شرایط مختلف بازار به‌خوبی کار می‌کند. این ابزار به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را بهینه‌سازی کنید و بیشترین سود را از بازار ببرید.
بخش Strategy Tester: چگونه از آن استفاده کنیم؟
بخش Strategy Tester یک ابزار قدرتمند برای تحلیل عملکرد استراتژی‌ها در گذشته است. شما با استفاده از این ابزار می‌توانید معیارهای مختلفی مانند سود خالص، تعداد معاملات، و نرخ موفقیت را بررسی کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا بهترین تنظیمات ممکن را برای استراتژی خود پیدا کنید.
پارامترهای مهم در بخش Strategy Tester:
- Net Profit: سود خالصی که توسط استراتژی شما تولید شده است.
- Max Drawdown: حداکثر کاهش سرمایه در یک بازه زمانی.
- Profit Factor: نسبت سود به زیان.
- Win Rate: درصد معاملاتی که با سود بسته شده‌اند.
- Sharpe Ratio: نسبت بازده به ریسک.
- Average Trade: میانگین سود یا زیان هر معامله.
- List of Trades: فهرست تمامی معاملات انجام‌شده توسط استراتژی.
نحوه تست و بهینه‌سازی استراتژی:
- انتخاب استراتژی: ابتدا باید استراتژی مورد نظر خود را انتخاب کنید و آن را روی نمودار اعمال کنید.
- تنظیم پارامترها: پارامترهایی مانند تایم فریم ، سطوح حد سود و زیان و شرایط ورود و خروج را تنظیم کنید.
- آزمایش با تغییر پارامترها: پارامترها را تغییر داده و نتایج مختلف را بررسی کنید تا به تنظیمات بهینه برسید.
- ذخیره استراتژی بهینه: پس از پیدا کردن بهترین تنظیمات، آن را ذخیره کنید تا در معاملات آینده از آن استفاده کنید.
تنظیمات سیگنال
- نمایش سیگنال(Show Signal): این گزینه مشخص می‌کند که آیا سیگنال‌ها روی نمودار نمایش داده شوند یا خیر.
- دوره (Period): تنظیم بازه زمانی برای محاسبه و نمایش سیگنال‌ها. در اینجا مقدار دوره ۱ است که به معنای آن است که سیگنال‌ها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه محاسبه می‌شوند.
- حساسیت TBS (TBSensitivity): این گزینه میزان حساسیت به سیگنال‌های ورود و خروج رو تنظیم می‌کنه. مقدارش روی ۱۵ تنظیم شده که می‌تونه نشون بده حساسیت بالایی به تغییرات قیمتی داره.
- فیلتر سیگنال (Signal Filter): این گزینه برای کم کردن سیگنال‌های اشتباه استفاده می‌شه.
- استراتژی (Strategy): این بخش مشخص می‌کنه که از چه نوع استراتژی معاملاتی استفاده بشه:
- پیش‌فرض (Default): تنظیمات پیش‌فرض سیستم.
- اسکالپینگ (Scalping): استراتژی کوتاه‌مدت که هدفش گرفتن سودهای کوچیک از نوسانات سریع بازاره.
- اینترادِی (Intraday): معاملات روزانه که معامله‌گر تو همون روز معاملاتی خرید و فروش می‌کنه.
- سوینگ (Swing): استراتژی میان‌مدت که به دنبال سود بردن از نوسانات بزرگ قیمت تو چند روز یا هفته‌ست.
تنظیمات ساختاربازار
نمایش مفاهیم پول هوشمند (Show Smart Money Concepts): با فعال کردن این گزینه، می‌تونید مفاهیم «پول هوشمند» رو روی نمودار ببینید. پول هوشمند به معامله‌گرای بزرگ و نهادهایی اشاره داره که تغییرات بزرگی توی بازار ایجاد می‌کنن. فهمیدن این مفاهیم می‌تونه به تحلیل بهتر ساختار بازار کمک کنه.
نمایش نقاط خارجی (Show Swing Points): با فعال کردن این گزینه، نقاط خارجی(سویینگ) روی نمودار نشون داده می‌شن که کمک می‌کنه سقف و کف‌های مهم قیمتی رو شناسایی کنید.
طول نوسان (Swing Length): مقدار ۱۰ برای طول نوسان تنظیم شده، یعنی باید ۱۰ تا کندل بررسی بشه تا بتونیم یه سویینگ (های یا لو) رو شناسایی کنیم.
تأیید شکست ساختار/تغییر روند (BOS/CHoCH Confirmation):
- کندل تأییدی (Candle Close): برای اینکه شکست ساختار یا تغییر روند تأیید بشه، باید کندل بسته بشه.
- شادوها (Wicks): این تنظیم بررسی می‌کنه که آیا شکست ساختار بر اساس شادو های کندل بوده یا نه.
بخش سیگنال‌ها
تعداد سطوح (Take Profit): اینجا تعداد سطح‌های TP مشخص شده که تو این مثال ۱۰ تاست. یعنی استراتژی می‌تونه تا ۱۰ سطح مختلف برای خروج از معامله در نظر بگیره.
روش محاسبه (Take Profit) : سه روش برای محاسبه TP وجود داره:
PREDICTUM:در واقع، PREDICTUM سعی می‌کنه نقاط کلیدی بازار رو تشخیص بده و به معامله‌گر سیگنال بده که کجا می‌تونه به صورت بهینه از معامله خارج بشه.
- ATR (Average True Range): ATR یه ابزار تحلیل تکنیکاله که نوسانات قیمت رو اندازه‌گیری می‌کنه. با استفاده از ATR می‌شه سطوح TP رو بر اساس نوسانات بازار تعیین کرد.
- PERCENTAGE: تعیین TP به صورت درصدی از قیمت ورود.
نمایش برچسب‌های ورودی/SL/TP: با فعال کردن این گزینه، می‌تونید برچسب‌هایی برای نقاط ورود، حد ضرر و حد سود روی نمودار ببینید. اینطوری معامله‌گرها راحت‌تر می‌تونن سطوح کلیدی رو تشخیص بدن.
طول ATR برای TP/SL: این تنظیم مشخص می‌کنه که چه دوره‌ای برای محاسبه ATR استفاده بشه. تو این مثال، طول دوره ۱۰ در نظر گرفته شده. طول ATR می‌تونه روی دقت و حساسیت محاسبات تأثیر بذاره.
ریسک ATR برای TP/SL: این مقدار که اینجا روی ۲ درصد تنظیم شده، نشون می‌ده که TP و SL باید بر اساس دو برابر ATR تعیین بشن. این کار به معامله‌گرها کمک می‌کنه تا نسبت ریسک به سودشون رو بهتر تنظیم کنن.
پیش‌بینی اولیه TP [%]: این مقدار که اینجا ۰.۵ درصد تنظیم شده، به پیش‌بینی مقدار اولیه TP به عنوان درصدی از قیمت ورود اشاره داره. این عدد می‌تونه به معامله‌گر کمک کنه تا هدف اولیه‌ای برای سودش تعیین کنه.
سرمایه اولیه برای بک تست
سرمایه اولیه برای بک تست گرفتن ۱۰۰۰۰ دلار میباشد
جمع بندی
اندیکاتور Algoman Backtest V1 (PAC) یک ابزار بسیار قدرتمند و کامل است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های پیچیده‌ای بر اساس پرایس اکشن و داده‌های گذشته بک تست کنند. انعطاف‌پذیری بالا، الگوریتم Step & Match و امکان استفاده از منابع خارجی این اندیکاتور را به یک ابزار بسیار کارآمد برای تریدرهای حرفه‌ای تبدیل کرده است.
با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید عملکرد استراتژی خود را بهینه کرده و به‌صورت کاملاً داده‌محور تصمیم‌گیری کنید.
سلب مسئولیت
تست‌های گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیستند. استراتژی‌های تست گذشته بر داده‌های مصنوعی نتایج نماینده‌ای از یک استراتژی را باز نمی‌گردانند. تست‌های گذشته باید روی نمودارهایی که قیمت‌های بسته‌شده واقعی را نمایش می‌دهند انجام شوند.
قانون 4.41 CFTC - نتایج عملکرد فرضی یا شبیه‌سازی‌شده محدودیت‌هایی دارن. برخلاف عملکرد واقعی، نتایج شبیه‌سازی‌شده نمایانگر معاملات واقعی نیستن. چون این معاملات در واقعیت اجرا نشده‌اند، ممکنه نتایج تحت تأثیر بعضی عوامل بازار مثل کمبود نقدینگی، بیشتر یا کمتر از حد واقعی نشون داده بشن. برنامه‌های شبیه‌سازی‌شده معمولاً با استفاده از داده‌های گذشته طراحی می‌شن، و تضمینی نیست که هیچ حسابی به سود یا ضرر مشابه اونچه نشون داده شده، دست پیدا کنه.